Анализ рынка
Проводя итоги торговой недели и анализируя графики обнаружил для себя несколько удивительных вещей.
1.Фондовые рынки проводить коррекцию не собираются.График ДОУ дневной.То что обведено красным уж очень похоже на перевернутую фигуру Голова-Плечи с целью уже в уровень 17950-17970(красная стрелка).
2.Рост фондового рынка будет проходить одновременно с ростом доллара, что не совсем обычно для рынка вообще.Если еще раз вернуться к графику ДОУ то можем сказать, что с фактом уверенного взятия уровня 17165выполняется цель разворотной фигуры ГП(красная стрелка).Я так понимаю, что рынок воспринял с интузиазмом планы ЕЦБ влить в рынок как минимум 400ярдов евро.Плюс положительный итог референдума в Шотландии, которая оставляет Британию сильным и цельным мировым игроком(читай фунт).



Индекс доллара график Н4.Индекс 19.09 вырвался из рамок краткосрочного нисх.торгового диапазона на уровне 84.30 мы уже наблюдаем реализацию цели восходящего Флага(обведен красным) с целью в уровень 86.00(красная стрелка), что подтверждает дальнейшее укрепление доллара против корзины валют.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 15.09 по 19.09
Анализ рынка.
Наконец-то состоялось. Фондовые рынки США пошли в коррекцию.Факт пробития поддержки 17000 флетового канала 17000 — 17130 подтверждает этот аргумент. На мой взгляд инвесторы решили до конца квартала и перед очередным заседанием ФРС уменьшить несколько рисковые позиции.Логично предположить, что с началом 4 квартала инвесторы снова устремяться в риски.
График Н1 ДОУ. Слоился краткосрочный нисх.торговый диапазон(обведен красным)16945 -17035(причем сверху подпирает уровень17000 и является сильным сопротивлением). В случае пробития поддержки дтапазона имеем цель снижения в область кластера из уровня 200дн.скользящей средней и средней 2хмес.канала3 квартала в области 16865(70)Красная стрелка. Кроме этого имеем еще и сложившийся нисх. Флаг(обведен черным) с целью снижения в область уровня 16800.(черная стрелка).



( Читать дальше )

Если кто смотрел мой недельный торговый план, то по ауди у меня там анализ пары на основе дневки.Поскольку по концу торговой недели имеем выход выше сопротивления среднесрочного флетового торгового диапазона(уровень 0.93600) к уровню сопротивления 0.94000(сопротивление 2хмес.канала 3 квартала, то ситуация выглядила двояко.Но спустившись на график Н4 видим, что мы имеем сформированную разворотную фигуру перевернутая ГП(обведена красным) с целью в область сопротивления долгосрочного диапазона на 0.94600(красная стрелка.)

 

Недельный торговый план с 08.09 по 12.09
Анализ рынка.
График Доу Н1. Видим торговлю на фондовом рынке в первую неделю сентября, такую насыщенную и важную для определения среднесрочного вектора движения. Главный вывод для меня — рынок воспринял итоги заседания ЕЦБ как повод для дальнейшего усиления вложений в рисковые активы.Если смотреть нра график часовой, то видим что всю торговую неделю имеем торговый диапазон 17000-17145(обведен красным).Если бы рынок оценил итоги ЕЦБ по другому мы бы тут же в четверг увидели бы уход ДОУ под уровень 17000.Второе — рынок оценил нонфармы за август, как неприятную случайность и не более того.Чего можно ждать в дальнейшем.Учитывая что до конца 3 квартала осталось 3 недели мы можем увидеть скорее всего торговлю в сформированном торговом диапазоне 17000-17145 с увеличением доли операций керри-трейд в сентябре.Уверенного выхода выше 17145 надо ожидать, скорее всего уже в 4 квартале.Выход ниже уровня 17000 будет означать что рынок решил до конца квартала сходить в коррекцию(что тоже вполне возможно)Вообщем шансы 45/45(или торговля в диапазоне или уход в коррекцию) и 10% оставляю все таки на прорыв 17145.

( Читать дальше )

Анализ рынка.
Честно говоря, начало фиксации прибыли в рынке по факту конца месяца несколько промухал.Посему пришлось закрывать портфель практически в 0.В ожидании очень важной следующей недели игроки рынка предпочли большую часть прибыли зафиксировать и подождать результатов заседания ЕЦБ и нонфармов за август.
На днях прочитал о том, что в прессе прошла информация от неназванного инсайдера о том, что на предстоящем заседании ЕЦБ решения о запуске программы кол.смягчения принято не будет. Хорошо, но в таких случаях всегда встает вопрос — а кому выгодно, чтобы такой как бы инсайд появился в прессе? Евробыкам для получения некоторой передышки в отражении нарастающих атак медведей? Ведь основной защитный бастион на 1.31 уже начинал ощущать давление.Есть еще один немаловажный вопрос — прямое вторжение РФ в Украину на рынке практически не отразилось пока.Мы не видели ни серьезных подвижек в йену, ни в золото… что дало бы сигнал о том, что рынок заложил риски изменения геополитических факторов в цены....
График дневка ДОУ.Начиная с 07августа по 26 августа видим непрерывный рост фондового рынка на фоне ожидания заявленного ранее включения механизма кол.смягчения в ЕС в начале сентября, улучшающегося положения в экономике США(включая и рынок труда), что повышает шансы запуск программы начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС уже в 1 полугодии 2015года.К тому же надо отметить что в конце августа(точнее 27августа) на рынке долговых обязательств спреды снова сместились в положительную область для ам.гос.облигаций, что подразумевает, что инвестиционные потоки снова перемещаются с евр.рынка на американский.Как видим из графика Н4 ДОУ рост фондового рынка затормозился как раз 26-27августа на уровне 17150.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.08 по 29.08
Анализ рынка
Скорее всего из-за именно геополитической составляющей существует некоторое несоответствие(непонятка) рекции рынков на общий фон. Фундаментально ясно, что дифференциал экономик США и ЕС все более становиться пропастью между собой.Последние минутки на этой неделе добавили оптимизма доллару на фоне вероятности ускорения сроков начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС и приближения срока сентябрьского заседания ЕЦБ(04.09) на котором должен быть запущен инструмент выкупа активов LTPO. Но между тем вижу снова явное уменьшение доходности по европейским облигациям, что означает повышенный спрос со стороны инвесторов и снова увеличение положительного спреда с ам.трежелис.
Гр.ДОУ дневной.



Можем отметить, что с 08.08 ДОУ прибавил +4.49%, что я бы отнес за счет большей уверенности инвесторов в уменьшении напряженности на востоке Украины.Ситуация с «гуманитарным» конвоем снова может внести сумятицу в оценки и сломать восходящую коррекцию на фондовых рынках.К тому же добавят топлива результаты встречи Порошенко с Путиным в Минске 26.08.Во всяком случае выход под уровень 16800(61.8%коррекции) на мой взгляд будет означать что рынки снова фиксируют прибыль накануне заседания ЕЦБ.Ктому же и конец 3 квартала уже не за горами.Технически на графике Н4 ДОУ вижу сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с при условии прорыва ниже уровня 16800(поддержка торгового диапазона и уровня 61.8коррекции) цель снижения в область поддержки месячного канала 3 квартала на уровне 16080(красная стрелка).



График Н4 Никкей. Японский фондовый рынок как лакмусовая бумага отражает страхи и надежды инвесторов. И в данном случае видим, что торговую неделю оставили на уровнях близких к кластеру из поддержки мес.канала 3 квартала, сопротивления квартального канала и поддержки краткосрочного торгового диапазона(красная стрелка) на 15465. И есть высокая вероятность, что японский рынок чуть дуновение — тут же вылетит ниже уровня 61.8% коррекции и выполнит цель снижения как цель нисх Флага(обведен красным) к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 15000(красная стрелка).



Индекс доллара.График недельный. На недельке мы видим формирующийся треугольник в, котором индекс торговался с конца 13года и с выходом в конце июля выше 81.20 началось восхождение доллара. Как видим по целям на ширину треугольника(обведен красным) целью восхождения индекса является уровень коррекции предыдущего нисх.движения 78.6% на 83.45(красная стрелка.Знаковым для индекса является и то, что пробито сопротивление нисходящего стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 82.28.



Евродоллар.Дневка.Если рассматривать среднесрочную перспективу и понимать, что ФРС последними минутками ускорил щелчок евро вниз, то видим технически на дневке, что с потерей уровня кластера из поддержек годового(зеленая трендовая) и квартального(синяя трендовая) каналов на 1.34760(красная стрелка вверх) ускорился ход на усиление в доллар и если мы теперь скопируем квартальный канал и подставим на поддержку, то видим окончательную цель снижение евро в среднесрочной перспективе в области кластера поддержек инвестиционного канала(черная трендовая, месячного канала 3 квартала в области уровня коррекции 78.6% от восходящего движения с марта 2013года на 1.30000(1.30250)(красная стрелка вниз).



Долларйена.Дневка.До последнего времени у йены был широкий флетовый торговый дипазон 101.000 — 102.780(обведен красным).19.08 йена начала ослабляться и пробила сопротивление флета с целью на ширину пробитого диапазона 104.500(красная стрелка) Но пока йена не может пробить и закрепиться выше 104.000.И по сотстоянию индекса Никкей можем констатировать, что йена может в ближайшее время и не взять этот уровня на фоне усиления геополитических рисков и ухода в защитные активы.Тогда йена вернется в рамки флетового диапазона.Вообщем состояние и намерения йены на рынке во многом отражают сейчас отношение рынка к риску вообще и поэтому взятие/невзятие 104.000 очень индикативно.Что такое для меня текущий аппетит к риску, особенно на евр.площадках — это ожидание дармовых денег от ЕЦБ по факту заседания 04.09.2014года.



Золото.Дневка.Вот здесь для меня ситуация двояка.Вроде бы с выпадом за рамки восход.среднесрочного торгового диапазона 1295 — 1361 мы имеем краткосрочный нисх.торговый диапазон в рамках которго достигли поддержки на 1275.500.Но теперь все 50/50 для меня. Можем отскочить к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1295(красная стрелка вверх), но по факту прорыва поддержки на 1275.500 можем улететь и ниже на ширину пробитого краткосрочного канала в район уровня 1235.000(красная стрелка вниз).
 


( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.08 по 22.08.
Анализ рынка.
Насколько я могу судить, наблюдая за индексом ДОУ, с конца июля рынки намного больше живут геополитическими рисками, чем фундаментальными факторами.График Н1 ДОУ Видим что с 7.08 индекс сформировал устойчивый восходящий канал, что обуславливалось локализацией конфликта на Донбассе, а также неопределенностью инвесторов в сроках изменения политики ФРС после завершения программы кол.смягчения(т.е. сроки ужесточения кредитно-денежной политики). И с началом эпопеи с гуманитарного конвоя РФ видим срыв индекса с уверенным прорывом поддержки диапазона на 16680. Имеем теперь сформированный Флаг(обведен красным) и можно прогнозировать максимальн.рост индекса к уровню поддержки на 16715 и далее две цели снижения.Первая (промежуточная) как ширина пробитого канала и конечная как цель Флага(красная стрелка) в области уровня 16470.



( Читать дальше )

Недельный торговый план с 11.08 по 15.08
Анализ рынка
Когда то на заре моего вхождения в эту профессию- трейдинг один профи рынка мне дал схему подготовки к работе трейдера независимо какую торговую тактику он использует(скальпинг, дейтрейдинг, среднесрочная торговля)
1. Трейдер должен определить в какой фазе рынка он находится( рост рынка, коррекция к росту/падение, боковик(рынок не имеет направления).
2.Определив среднесрочный тренд трейдер определяется с перспективными инструментами под свою ТС.
3.Трейдер согласно своей ТС, отобрав перспективные инструменты теперь на каждом инструменте с помощью инструментов ТА определяет цели для торговли в направлении основного выбранного среднесрочного тренда, определенного в пункте 1.
Итак я иду согласно этой схемы и прежде всего определяю фазу рынка, в которой нахожусь на данное время.
Индекс ДОУ.График недельный

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 04.08 по 08.08
Анализ рынка
Фундаментально видно, что рынки начали определяться с перспективами.Прошлая неделя да еще один повод говорить, что доллар среднесрочно будет укрепляться против большинства остальных валют.Но прежде всего посмотрим фондовый американский рынок. График ДОУ Дневной.



Имеем полностью законченный месяц торгов 3 квартала.Что мы видим? Индекс с временным отставанием от евродоллара но уходит в коррекцию, то есть на фондовом нарастают антирисковые настроения, что вполне логично как для месяца июля-августа(сезон отпусков) так и по настроениям участников рынка. Индекс выполнил цель снижения к уровню 16460(средняя инвестиционного канала) и уровень 38%коррекции от восходящего движения с февраля 2014года.По факту закрытия торгов 1 августа имеем динамику за месяц торгов 3 квартала(красные трендовые).Как видим На прошлой торговой неделе индекс выпал из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые) и сформировал за месяц нисходящий среднесрочный канал. Чего ждать дальше… Если спустимся на график Н1, то увидим что индекс коснулся поддержки месячного канала на 16.550 и уходит снова на юг и целью будет уровень в области скользящей средней на 16350-70(красная стрелка) как ширина среднесрочного треугольника на графике дневки(обведен красным).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 28.07 по 01.08
Анализ рынка

Индекс ДОУ.График Н4.



В рамках среднесрочного канала 16960 — 17200 индекс наконец то сформировал разворотную фигуру 3 вершины(канал обведен красным).К тому же если спуститься на Н1, то увидим, кроме сформированного и пробитого треугольника(обведен красным) с пробоем поддержки на 17011 имеем к настоящему моменту индекс на поддержке канала в области 16960(точнее 16957). К тому же видим (обведена черным) фигуру, похожую на ГП.Причем индекс выполнил цель этой фигуры. При условии пробоя поддержки среднесрочного канала(см график Н4) получаем цель снижения в районе 16830(красная стрелка) в обасть поддержки восходящего квартального канала(синяя трендовая).Кстати пробитый треугольник на Н1 дает ту же цель снижения(красная стрелка).Таким образом при условии пробоя поддержки на 16960 можем констатировать, что индекс начинает консолидироваться к уровню коррекции 23% от восходящего движения от 04.11.2014года.Пробой уровня поддержки квартального канала подтвердит среднесрочную коррекцию индекса и всего фондового рынка, т.е. среднесрочные антирисковые настроения в рынке.Во многом это будет зависеть от исхода заседания ФРС 30 07. и выхода в следующую пятницу нонфармов за июль месяц.

( Читать дальше )